1 Risposta. Il primo riferimento per l'autocorrelazione che posso trovare si riferisce a Udney Yule, uno statistico britannico che, tra gli altri notevoli risultati, sviluppò la procedura Yule-Walker per approssimare la funzione di autocorrelazione parziale usando l'Auto- Funzione di correlazione.
Quale funzione viene utilizzata per l'autocorrelazione?
La funzione di autocorrelazione (ACF) definisce come i punti dati in una serie temporale sono correlati, in media, ai punti dati precedenti (Box, Jenkins e Reinsel, 1994). In altre parole, misura l'auto-somiglianza del segnale su diversi tempi di ritardo.
Qual è la formula per l'autocorrelazione?
Definizione 1: La funzione di autocorrelazione (ACF) al ritardo k, denotata ρk, di un processo stocastico stazionario è definita come ρ k=γk/γ0 dove γk=cov(y i, yi+k)per ogni i. Si noti che γ 0 è la varianza del processo stocastico. La varianza delle serie temporali è s0. Un grafico di rk contro k è noto come correlogramma.
Cos'è l'econometria di autocorrelazione?
L'autocorrelazione è una rappresentazione matematica del grado di somiglianza tra una data serie temporale e una versione ritardata di se stessa su intervalli di tempo successivi.
Perché calcoliamo l'autocorrelazione?
L'autocorrelazione è un metodo statistico utilizzato per le serie temporalianalisi. Lo scopo è per misurare la correlazione di due valori nello stesso set di dati in fasi temporali diverse. … Se i valori nel set di dati non sono casuali, l'autocorrelazione può aiutare l'analista a scegliere un modello di serie temporale appropriato.
