2: La funzione di autocorrelazione di un processo casuale WSS è una funzione pari; ovvero RXX(τ)=RXX(–τ) . Questa proprietà può essere facilmente stabilita dalla definizione di autocorrelazione. Si noti che RXX(−τ)=E[X(t)X(t−τ)]. Poiché x(t) è WSS, questa espressione è la stessa per qualsiasi valore di t.
Quale processo WSS?
Un processo casuale è chiamato stazionario di senso debole o stazionario di senso ampio (WSS) se la sua funzione media e la sua funzione di correlazione non cambiano con spostamenti temporali.
Cos'è l'autocorrelazione in un processo casuale?
Introduzione ai processi casuali
Fondamentalmente la funzione di autocorrelazione definisce quanto un segnale è simile a una versione di se stesso con spostamento temporale . Un processo casuale X(t) è detto processo del secondo ordine se E[X2(t)] < ∞ per ogni t ∈ T.
Cos'è l'autocorrelazione nel processo stocastico?
Se X e Y rappresentano lo stesso processo stocastico CT allora la funzione di correlazione diventa il caso speciale chiamato autocorrelazione. R.
Il processo gaussiano è WSS o SSS?
se il processo è WSS gaussiano e SSS. se il processo è rumore gaussiano bianco, processo WSS e SSS con media=0 e R(τ)=K(τ).
