Scegli Stat > Serie storica > Autocorrelazione
Come controlli l'autocorrelazione in Minitab?
Seleziona Stat > Serie storica > Autocorrelazione e seleziona i residui; questo mostra la funzione di autocorrelazione e la statistica del test Ljung-Box Q.
Come trovi l'autocorrelazione?
Un metodo comune per testare l'autocorrelazione è il test di Durbin-Watson. Un software statistico come SPSS può includere l'opzione di eseguire il test di Durbin-Watson durante l'esecuzione di un'analisi di regressione. I test di Durbin-Watson producono una statistica del test che varia da 0 a 4.
Come trovi l'autocorrelazione in un grafico residuo?
L'autocorrelazione si verifica quando i residui non sono indipendenti l'uno dall' altro. Cioè, quando il valore di e[i+1] non è indipendente da e. Mentre un diagramma residuo, o diagramma di ritardo 1 ti consente di verificare visivamente l'autocorrelazione, puoi testare formalmente l'ipotesi usando il test Durbin-Watson.
Dove usiamo l'autocorrelazione?
Autocorrelazione nell'analisi tecnica
Gli analisti tecnici possono utilizzare l'autocorrelazione per capire quale impatto hanno i prezzi passati di un titolo sul suo prezzo futuro. L'autocorrelazione può aiutare a determinare se c'è un fattore di slancio in gioco con un determinato titolo.
