L'eteroschedasticità si riferisce a situazioni in cui la varianza dei residui non è uguale in un intervallo di valori misurati. Quando si esegue un'analisi di regressione, l'eteroschedasticità si traduce in una dispersione disuguale dei residui (noto anche come termine di errore).
Come avviene l'eteroschedasticità?
Nelle statistiche, l'eteroschedasticità (o eteroschedasticità) si verifica quando le deviazioni standard di una variabile prevista, monitorata su diversi valori di una variabile indipendente o in relazione a periodi di tempo precedenti, non sono costanti. … L'eteroschedasticità si presenta spesso in due forme: condizionale e incondizionato.
Cosa succede se hai eteroschedasticità?
Quando l'eteroscedasticità è presente in un'analisi di regressione, diventa difficile fidarsi dei risultati dell'analisi. In particolare, l'eteroscedasticità aumenta la varianza delle stime del coefficiente di regressione, ma il modello di regressione non lo riprende.
In che modo l'eteroschedasticità influisce sulla verifica delle ipotesi?
L'eteroschedasticità influenza i risultati in due modi: Lo stimatore OLS non è efficiente (non ha varianza minima). … Gli errori standard riportati sull'output SHAZAM non apportano alcun aggiustamento per l'eteroschedasticità, quindi è possibile trarre conclusioni errate se vengono utilizzati nei test di ipotesi.
Come viene trattata l'eteroscedasticità?
Ponderatoregression L'idea è di dare piccoli pesi alle osservazioni associate a varianze maggiori per ridurre i loro residui quadratici. La regressione ponderata riduce al minimo la somma dei residui quadrati ponderati. Quando si utilizzano i pesi corretti, l'eteroscedasticità viene sostituita dall'omoscedasticità.
