Il fattore di inflazione varianza misura quanto il comportamento (varianza) di una variabile indipendente è influenzato, o gonfiato, dalla sua interazione/correlazione con le altre variabili indipendenti. I fattori di inflazione della varianza consentono una rapida misura di quanto una variabile sta contribuendo all'errore standard nella regressione.
Cos'è la formula del fattore di inflazione varianza?
Y=β0 + β1 X1 + β 2 X 2 + … + βk Xk + ε . Il termine rimanente, 1 / (1 − Rj2) è il VIF. Riflette tutti gli altri fattori che influenzano l'incertezza nelle stime dei coefficienti.
Qual è un fattore di inflazione della varianza accettabile?
La maggior parte dei documenti di ricerca considera un VIF (Variance Inflation Factor) > 10 come indicatore di multicollinearità, ma alcuni scelgono una soglia più conservativa di 5 o addirittura 2,5.
Quale valore di VIF indica multicollinearità?
The Variance Inflation Factor (VIF)
Valori di VIF che superano 10 sono spesso considerati come un'indicazione di multicollinearità, ma nei modelli più deboli valori superiori a 2,5 possono essere un motivo di preoccupazione.
Che cos'è un valore VIF alto?
Più alto è il valore, maggiore è la correlazione della variabile con altre variabili. I valori superiori a 4 o 5 sono talvolta considerati da moderati ad alti, con valori di 10 o più considerati molto alto.
