Le banche calcolano le attività ponderate per il rischio per moltiplicando l'importo dell'esposizione per la ponderazione del rischio pertinente per il tipo di prestito o attività. Una banca ripete questo calcolo per tutti i suoi prestiti e attività e li somma per calcolare il totale delle attività ponderate per il rischio di credito.
Perché calcoliamo RWA?
Le attività ponderate per il rischio sono utilizzate per determinare l'importo minimo di capitale che deve essere detenuto da banche e altri istituti finanziari al fine di ridurre il rischio di insolvenza. Il requisito patrimoniale si basa su una valutazione del rischio per ciascun tipo di attività bancaria.
Come si calcola il capitale di rischio di credito?
Quindi, all'interno del capitale di classe 1 minimo, il capitale aggiuntivo di classe 1 può essere ammesso al massimo all'1,5% degli RWA
- Illustrazione 1: …
- Quindi la tassa di capitale per CCR è 48,07 milioni. …
- Capitale per il rischio di credito (se il titolo è detenuto sotto HTM)=Zero (Being Govt. …
- Per il governo. …
- Quindi il requisito patrimoniale per il rischio di mercato (generale) è di 168 milioni.
Cos'è la formula di Basilea?
Basilea III ha introdotto un "rapporto di leva finanziaria" minimo. Si tratta di un coefficiente di leva finanziaria trasparente, semplice e non basato sul rischio ed è calcolato dividendo il capitale di classe 1 per il totale delle attività consolidate medie della banca (somma delle esposizioni di tutte le attività e voci di bilancio).
Che cos'è il coefficiente patrimoniale ponderato per il rischio di capitale?
Il rapporto tra capitale e rischioIl coefficiente patrimoniale ponderato, noto anche come coefficiente di adeguatezza patrimoniale, è uno dei più importanti rapporti finanziari utilizzati da investitori e analisti. Il rapporto misura la stabilità finanziaria di una banca misurando il suo capitale disponibile come percentuale della sua esposizione creditizia ponderata per il rischio.
